Image of Ekonometrika keuangan

Text

Ekonometrika keuangan

Statistik untuk ekonometrika keuangan pada dasarnya sama dengan pengetahuan statistik yang dipergunakan untuk tujuan regresi permodelan pada bidang sosial lainnya, termasuk bidang ekonomi. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar pula pada karakteristik datanya, dimana data keuangan (harga saham) bersifat sangat fluktuatif dan cenderung bersifat random walk. Karena itu untuk ekonometrika keuangan, lebih ditekankan kepada model time series, misalnya rumpun model ARIMA. Untuk memahami model ARIMA, kita mulai dari pengetahuan dasar tentang regresi kuadrat terkecil beserta asumsi-asumsi klasik yang menyertainya. Demikian pula bila kita mempelajari model times series ARIMA, kita perlu memahami syarat stasionir yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, untuk menangani data harga saham yang mengandung komponen tren dan musiman, adalah jauh lebih lebih sulit dibandingkan sifat regresi linear sederhana. Oleh karena itu, agar hasil permodelan dapat bekerja lebih efektif, maka disamping menguasai pengetahuan regresi, perlu pula menguasai pengetahuan investasi portofolio (pasar saham).
Buku ini menyajikan pengetahuan teori regresi kudrat terkecil beserta asumsi-asumsi klasiknya dan regresi untuk data time series (model ARIMA), serta contoh pemakaian paket Minitab yang dibutuhkan untuk pengolahan dan pemodelan data keuangan (harga saham). Disamping itu, juga diberikan contoh analisa dan pemodelan dengan menggunakan data riil berupa harga saham dengan alat bantu lain, yaitu Eview dan SPSS.

Ketersediaan
B0077042332 SAL ePerpustakaan Pusat (332)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
332 SAL e
Penerbit
Jakarta : Mitra Wacana Media.,
Deskripsi Fisik
vi, 267 halaman, 17x24cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-318-245-9
Klasifikasi
332
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
ekonometrika keuangan
Info Detail Spesifik
hibah dari PERPUSTAKAAN NASIONAL RI
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar