Text

Ekonometrika keuangan

---

Statistik untuk ekonometrika keuangan pada dasarnya sama dengan pengetahuan statistik yang dipergunakan untuk tujuan regresi permodelan pada bidang sosial lainnya, termasuk bidang ekonomi. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar pula pada karakteristik datanya, dimana data keuangan (harga saham) bersifat sangat fluktuatif dan cenderung bersifat random walk. Karena itu untuk ekonometrika keuangan, lebih ditekankan kepada model time series, misalnya rumpun model ARIMA. Untuk memahami model ARIMA, kita mulai dari pengetahuan dasar tentang regresi kuadrat terkecil beserta asumsi-asumsi klasik yang menyertainya. Demikian pula bila kita mempelajari model times series ARIMA, kita perlu memahami syarat stasionir yang harus dipenuhi. Dengan kata lain, untuk menangani data harga saham yang mengandung komponen tren dan musiman, adalah jauh lebih lebih sulit dibandingkan sifat regresi linear sederhana. Oleh karena itu, agar hasil permodelan dapat bekerja lebih efektif, maka disamping menguasai pengetahuan regresi, perlu pula menguasai pengetahuan investasi portofolio (pasar saham).
Buku ini menyajikan pengetahuan teori regresi kudrat terkecil beserta asumsi-asumsi klasiknya dan regresi untuk data time series (model ARIMA), serta contoh pemakaian paket Minitab yang dibutuhkan untuk pengolahan dan pemodelan data keuangan (harga saham). Disamping itu, juga diberikan contoh analisa dan pemodelan dengan menggunakan data riil berupa harga saham dengan alat bantu lain, yaitu Eview dan SPSS.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

332 SAL e

Penerbit

Jakarta : Mitra Wacana Media., 2017

Deskripsi Fisik

vi, 267 halaman, 17x24cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-318-245-9

Klasifikasi

332

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

ekonometrika keuangan

Info Detail Spesifik

hibah dari PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Pernyataan Tanggungjawab

Saludin

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar